Моделирование рисков инвестиционных проектов 3. Имитация с инструментом"Генератор случайных чисел" 3. Статистический анализ результатов имитации Имитационное моделирование является одним из мощнейших методов анализа экономических систем. В общем случае, под имитацией понимают процесс проведения на ЭВМ экспериментов с математическими моделями сложных систем реального мира. Цели проведения подобных экспериментов могут быть самыми различными - от выявления свойств и закономерностей исследуемой системы, до решения конкретных практических задач. С развитием средств вычислительной техники и программного обеспечения, спектр применения имитации в сфере экономики существенно расширился.

Ваш -адрес н.

Организация расчетов по имитационной модели Введение к работе Рыночная модель экономики характеризуется высокой степенью неопределенности и вместе с тем обладает неоспоримыми преимуществами, состоящими в предельной экономической свободе, защищенности от незаконного вмешательства государства в деятельность предпринимателя, в приоритете частного интереса и инициативы. Отказ от прежней экономической модели, основанной на огосударствлении всех сфер хозяйствования, потребовал формирования новых механизмов экономического развития.

Функционирование рыночной экономики в настоящее время происходит в условиях деформации традиционных структур, изменения сложившихся стереотипов поведения хозяйствующих субъектов. В течение многих лет проблемы рынка рассматривались в отечественной экономической литературе преимущественно с теоретических позиций, разработанных в"Капитале" К. При этом, многочисленные проявления рыночных отношений исследовались исключительно в аспекте жесткого государственного регулирования экономикой.

Совокупность же нерегулируемых,"стихийных", проявлений рыночных отношений оценивалась либо как недостаток и временное явление, либо как проявление чуждой социалистическому хозяйству природы.

С. 76– 4. Емельянов А. А., Власова Е. А., Емельянова Н. З., Прокимнов Н. Н . Имитационное моделирование инвестиционных процессов // Прикладная.

В статье описаны основные идеи и принципы имитационного моделирования процесса распространения инфекции. Представлены обзор существующих сред для разработки мультиагентных моделей, их сравнение и особенности. Разработана программа-симулятор для имитационного моделирования распространения инфекций. Применение имитационного моделирования для обеспечения надежности и безопасности судовых энергетичес В.

Медведев Техническая литература Основы энергосбережения В монографии рассмотрены вопросы, связанные с применением имитационного моделирования для обеспечения надежности и безопасности судовых энергетических установок на разных этапах их проектирования. Имитационное моделирование динамической воздушной обстановки в управляемом воздушном пространстве А.

Людомир Программирование Прикладная информатика. Научные статьи Рассмотрено имитационное моделирование потоков воздушных судов в системе управления воздушным движением. Рассмотрен пример самолетовождения с обработкой цифровых команд от модели диспетчера управления воздушным движением. Имитационное моделирование с использованием системно-объектного подхода С.

Привычное финансовое моделирование, к сожалению, часто использует такие методы, как экстраполяция трендов, прогнозирование трендов при помощи регрессии и использование оценок экспертов в данной отрасли. Разрабатываются базовый, оптимистичный и пессимистичный сценарии развития событий, но и этого недостаточно для точного прогнозирования события. Минусы таких методов анализа очевидны — основываясь на экспертных мнениях, инвестор ставит себя в зависимость от квалификации экспертов и их субъективных мнений.

Сейчас в мире все более широкое распространение получают динамические бизнес-планы на основе агентного имитационного моделирования.

Рассмотрим вопрос применения динамического моделирования мультиагентных процессов преобразования ресурсов для анализа инвестиционных.

Яцкив, Е. Юршевич Рига В экономической деятельности руководитель любого уровня постоянно сталкивается с необходимостью принимать решения в ситуациях, сопряженных с риском. Применяемые сегодня различные аналитические модели и методы для анализа риска содержат в себе наряду с достоинствами и ряд недостатков: Другим методом оценки рисков в бизнес-процессах может быть имитационное моделирование, которое позволяет максимально приблизить модель к реальной ситуации.

Сегодня этот подход становится одним из наиболее приоритетных при оценке рисков в бизнес-процессах. Но при использовании имитационной модели не исключается необходимость аналитических моделей. Они являются частью направленного эксперимента с моделью. В начале производится аналитическое моделирование, результаты которого служат ориентиром при построении в дальнейшем имитационной модели и могут использоваться при валидации модели.

Общие положения При проведении имитационного эксперимента с моделью экономической системы можно выделить следующие шаги [1]:

3. Имитационное моделирование инвестиционных рисков

Презентация на тему: Единственное отличие подобного эксперимента от реального состоит в том, что он проводится с моделью системы, а не с самой системой. Проведение реальных экспериментов с экономическими системами по крайней мере неразумно, требует значительных затрат и вряд ли осуществимо на практике. Таким образом, имитация - единственный способ исследования систем без осуществления реальных экспериментов.

В подобных случаях отсутствующие фактические данные заменяются величинами, полученными в процессе имитационного эксперимента то есть сгенерированными компьютером. Такие модели называют стохастическими.

Имитационное моделирование инвестиционных рисков. - презентация. Презентация была опубликована 5 лет назад пользователемВероника.

Построение математических и имитационных моделей реализации инвестиционного проекта Введение к работе Актуальность темы исследования. Рынок сотовой связи в настоящий момент является одним из крупнейших по величине инвестиционных вложений в России. Общая сумма инвестиций исчисляется миллиардами рублей. Дальнейшее развитие отрасли мобильных телекоммуникаций напрямую зависит от объема инвестиционных вложений компаний, оказывающих услуги сотовой связи.

В настоящее время это приобретает особую значимость в связи с переходом современных технологий сферы сотовой связи на новый этап развития — сети третьего поколения 3 сети , что потребует крупных инвестиций для замены технического оснащения и программного обеспечения. Реализация инвестиционных проектов в сфере сотовой связи осуществляется в условиях неопределенности, поэтому часто даже качественно составленный бизнес-план проекта не сможет гарантировать то, что в условиях высокорискованной экономики России реализуемый инвестиционный проект сможет обеспечить заложенные в бизнес-плане эффективность и прибыльность.

В условиях неопределенности у инвестиционного проекта на рынке сотовой связи могут возникать несколько сценариев реализации. Одним из наиболее обоснованных современных подходов к анализу и оценке эффективности и рисков инвестиционных проектов является имитационное моделирование.

Имитационное моделирование Монте-Карло

Величина ожидаемой меньше ,96 против , Однако величина стандартного отклонения также существенно ниже ,31 против ,62 и не превышает значения . Коэффициент вариации меньше 1, таким образом, риск данного проекта в целом ниже среднего риска инвестиционного портфеля фирмы. Еще больший оптимизм внушают результаты анализа распределения чистых поступлений от проекта .

Таким образом, с вероятностью больше 0,9 можно утверждать, что поступления от проекта будут положительными величинами. Сумма всех отрицательных значений может быть интерпретирована как чистая стоимость неопределенности для инвестора в случае принятия проекта.

Проанализировать риски инвестиционной деятельности можно с помощью применения имитационного моделирования по методу Монте-Карло.

Финансовая академия при Правительстве РФ Алгоритм применения имитационного моделирования в риск-анализе инвестиционных проектов сферы сотовой связи Рынок мобильной связи в настоящее время является одним из крупнейших по величине инвестиционных вложений в России. Дальнейшее развитие отрасли мобильных телекоммуникаций напрямую зависит от объема инвестиционных вложений компаний, оказывающих услуги сотовой связи. В настоящее время это приобретает особую значимость в связи с переходом современных технологий сферы сотовой связи на новый этап развития — сети третьего поколения 3 сети , что потребует крупных инвестиций для замены технического оснащения и программного обеспечения.

Реализация инвестиционных проектов в сфере сотовой связи осуществляется в условиях неопределенности, поэтому часто даже качественно составленный бизнес-план проекта не сможет гарантировать то, что в условиях высокорискованной экономики России реализуемый инвестиционный проект сможет обеспечить заложенные в бизнес-плане эффективность и прибыльность. В условиях неопределенности у инвестиционного проекта на рынке сотовой связи могут возникать несколько сценариев реализации.

Одним из современных и наиболее обоснованных подходов к анализу и оценке эффективности и рисков инвестиционных проектов является имитационное моделирование. Имитационное моделирование позволяет наиболее полно учесть и количественно оценить все риски, возникающие в процессе реализации инвестиционного проекта.

В связи со всем вышеобозначенным становится актуальной разработка комплексного алгоритма применения имитационного моделирования в инвестиционном анализе на рынке сотовой связи.

Имитационное моделирование инвестиционных рисков в бизнес-процессах

Статья в формате 97 Рассмотрим вопрос применения динамического моделирования мультиагентных процессов преобразования ресурсов для анализа инвестиционных проектов ИП строительства досуговых учреждений ДУ. Каждый подобный проект направлен на эффективное решение поставленной задачи и имеет четкие сроки реализации, определенные источники финансирования и количественные измерения его параметров. Процесс принятия к реализации ИП происходит следующим образом: В качестве примера рассмотрим модель ИП по созданию ДУ.

Предлагается рассматривать данный ИП, как децентрализованную систему взаимодействия активных агентов, каждый из которых представляет собой какую-либо сущность, обладающую активностью, автономным поведением, взаимодействием с окружением и другими агентами, а также возможностью эволюционировать [1]. На основании этого строится имитационная модель взаимодействия агентов в рамках ИП.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ. СОДЕРЖАНИЕ. Моделирование рисков инвестиционных проектов. Технология имитационного.

Имитационное моделирование инвестиционных рисков Имитационное моделирование является одним из мощнейших методов анализа экономической системы. В общем случае под имитацией понимают процесс проведения на ЭВМ экспериментов с математическими моделями сложных систем реального мира. При анализе рисков инвестиционных проектов обычно используют в качестве базы для экспериментов прогнозные данные об объемах продаж, затратах, ценах и т. При проведении финансового анализа часто используются модели, содержащие случайные величины, поведение которых не детерминировано управлением или принимающими решения.

Стохастическая имитация известна под названием"метод Монте-Карло". Имитационное моделирование представляет собой серию численных экспериментов, призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных факторов исходных величин на некоторые зависящие от них результаты показатели. В общем случае проведение имитационного эксперимента можно разбить на следующие этапы. Установить взаимосвязи между исходными и выходными показателями в виде математического уравнения или неравенства.

Задать законы распределения вероятностей для ключевых параметров модели. Провести компьютерную имитацию значений ключевых параметров модели. Рассчитать основные характеристики распределений исходных и выходных показателей.

Моделирование инвестиционных проектов

Афанасьева О. Санкт-Петербургский государственный горный университет Факультет приборостроения, информационных и электронных систем Кафедра системного анализа и управления инновациями Аннотация В данной статье проведен расчет рентабельности разработки и продажи туров на Олимпиаду года с помощью прогнозирования на основе линеаризуемых трендов и методов имитационного моделирования.

Проведена экстраполяция полученной зависимости и осуществлено прогнозирование изменения прибыли.

1 ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ канд. техн. наук, доц. Афанасьева О.В., Коваленко.

Задать вопрос юристу онлайн 6. Моделирование рисков инвестиционных проектов Имитационное моделирование представляет собой серию численных экспериментов, призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных факторов исходных величин на некоторые зависящие от них результаты показатели. В общем случае проведение имитационного эксперимента можно разбить на следующие этапы.

Установить взаимосвязи между исходными и выходными показателями в виде математического уравнения или неравенства. Задать законы распределения вероятностей для ключевых параметров модели. Провести компьютерную имитацию значений ключевых параметров модели. Рассчитать основные характеристики распределений исходных и выходных показателей. Провести анализ полученных результатов и принять решение. Результаты имитационного эксперимента могут быть дополнены статистическим анализом, а также использоваться для построения прогнозных моделей и сценариев.

Осуществим имитационное моделирование анализа рисков инвестиционного проекта на основании данных примера, используемого ранее для демонстрации метода сценариев в гл.

Имитационное моделирование инвестиционных проектов

Если не можете добиться результата, имитируйте кипучую деятельность Из законов Мэрфи: В общем случае, под имитацией понимают процесс проведения на ЭВМ экспериментов с математическими моделями сложных систем реального мира [18]. Цели проведения подобных экспериментов могут быть самыми различными — от выявления свойств и закономерностей исследуемой системы, до решения конкретных практических задач.

С развитием средств вычислительной техники и программного обеспечения, спектр применения имитации в сфере экономики существенно расширился.

Представлен подход, центральным моментом которого является применение имитационного моделирования для оценки технологических и.

Вместе с тем любая коммерческая организация имеет ограниченную величину свободных финансовых ресурсов, доступных для инвестирования. Поэтому всегда актуальна задача формирования инвестиционного пакета предприятия. При выборе инвестиционной программы предприятие должно руководствоваться следующими основными целями: Также необходимо учитывать возможность минимизации инвестиционного риска отдельных реальных и финансовых инвестиций и инвестиционной деятельности предприятия в целом при предусматриваемом уровне прибыльности.

Но главным критерием при выборе инвестиционной программы считается эффективность инвестиционных проектов - достижение максимально возможной прибыльности отдельных реальных и финансовых инвестиций и инвестиционной деятельности предприятия в целом при допустимом уровне инвестиционного риска. Исследование допустимых технологических, организационных и связанных с качеством управления рисков, а также рисков материального обеспечения рассматривается в качества одного из важных направлений оценки инвестиционных проектов.

В настоящее время одним из наиболее распространенных классов математических моделей, используемых при анализе риска инвестиционных проектов, является класс стохастических моделей. Особое место среди стохастических моделей занимают имитационные модели, основанные на компьютерной имитации сроков и стоимости проекта путем генерации случайных величин по определенному виду распределения, накапливанию статистики в результате прогонов модели. Коммерческие прикладные программные продукты, основанные на применении имитационной модели управления проектом в условиях неопределенности, как правило, выдают пользователю следующие сведения, касающиеся анализа рисков: Наглядность представления данных о возможности ущерба или задержки реализации проекта при первоначальном его анализе делают метод имитационного моделирования достаточно привлекательным.

Основное достоинство имитационных методов - высокоточное определение границ, до которых может упасть результат.

6.1. Моделирование рисков инвестиционных проектов

Учебное пособие для СПО Имитационное моделирование — один из самых мощных инструментов анализа и синтеза, которыми располагают специалисты, занимающиеся исследованием и проектированием сложных процессов и систем. Каждый современный исследователь должен уметь пользоваться этим методом моделирования. В пособии рассматриваются общие определения моделей и моделирования, раскрываются сущность и основные аспекты имитационного моделирования систем, приемы моделирования случайных величин, событий и процессов, планирования, проведения компьютерных экспериментов, а также наиболее употребительные методы обработки их результатов, имитационное распределенное и мультиагентное моделирование.

Емельянов Имитационное моделирование экономической динамики Имитационные модели экономических процессов относятся к трудноформализуемым моделям.

заключается в развитии сценарно-имитационного моделирования и инструментальных средств оценки эффективности инвестиционных проектов.

Постоянные издержки. Срок полезной службы оборудования. Вероятностные распределения имеют место для каждого из этих факторов, основанных на оценке руководством возможных результатов. Таким образом, для каждого фактора рассчитан возможный результат соответственно вероятности его наступления. Поскольку вероятностные распре-деления найдены, следующим шагом будет расчет нормы отдачи, которая зависит от случайной комбинации только что рассмотренных девяти факторов.

Для иллюстрации процесса моделирования предположим, что фактор"размера рынка" имеет следующее вероятностное распределение. Размер рынка, тыс. Первые четыре фактора анализ рынка дают нам информацию о ежегодном объеме продаж; факторы 7 и 8 предоставляют данные о текущих и постоянных издержках за год. В совокупности эти шесть факторов дают нам возможность рассчитать прибыль за год.

При комбинировании итоговых значений этих шести факторов и итоговых значений требуемых капиталовложений, срока полезной службы оборудования и остаточной стоимости проекта мы получаем достаточную информацию для расчета прибыли на произведенные капиталовложения для данных результатов. Таким образом, компьютер имитирует итоговые значения для каждого из девяти факторов, а затем на основании моделированных значений вычисляем отдачу от капиталовложения.

Процесс по-вторяется несколько раз: Когда проведено достаточное число испытаний, норма отдачи может быть представлена графически в виде частотного распределения, как показано на рис. При помощи данного распределения мы можем оценить предполагаемую прибыль и ее дисперсию или риск таким же способом, что и раньше ; другими словами, мы можем определить вероятность того, что инвестиции обеспечат прибыль, большую или меньшую, чем некоторая сумма.

Понятия - Структурные методы, имитационное моделирование